Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merdan, Hüseyin | - |
dc.contributor.author | Çakmak, Hatice | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T17:21:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T17:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Çakmak, Hatice. (2010). Likiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXq5ZDwAP-BShHKQCHy9kMM5rtliLxkYlyZnjr6xRAmF- | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11851/7932 | - |
dc.description | YÖK Tez No: 289973 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde piyasadaki yüksek ya da düşük likiditenin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi adi diferansiyel denklemlerden oluşan bir diferansiyel denklem sistemi türetilerek çalışılmıştır ve bu tez çalışması Caginalp ve Merdan tarafından 2007' de yayınlanan çalışmalarındaki modelin bir genişletmesidir. Bu model iki yatırımcı grup ve tek hisse senedi ihtiva eden bir finansal piyasayı göz önüne almaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ise aynı finansal piyasa modelinde fiyatın yönü ve değere dayalı yatırımcı stratejisinin yanında likiditeye dayalı yatırımcı stratejisinin de hisse senedi fiyatlarına etkisini gözlemektir. Hisse senedi fiyatının zaman içindeki gelişimi her iki model için aynı örnek çalışılarak nümerik simülasyonlarla karşılaştırılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis the effect of the high/low liquidity in the market on the asset prices is studied by deriving a system of ordinary differential equations. The model is an extension of the model introduced by Caginalp and Merdan for the system which involves a single asset traded by two groups. The aim of this model is to determine the effect of the investment strategies to the asset prices. These strategies are based on not only trend and discount but also liquidity value. The time evolution of the asset price is compared by both models for the same example by numerical simulations. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Matematik | en_US |
dc.subject | Mathematics | en_US |
dc.subject | Hisse senedi fiyatlaması için adi diferansiyel denklem | en_US |
dc.subject | dinamik sistemlerle matematiksel finans yaklaşımı | en_US |
dc.subject | hisse senedi fiyatlama teorisi | en_US |
dc.subject | likidite | en_US |
dc.subject | hisse senedi akışı | en_US |
dc.subject | Ordinary differential for asset pricing | en_US |
dc.subject | dynamical system approach to mathematical finance | en_US |
dc.subject | asset pricing theory | en_US |
dc.subject | liquidity | en_US |
dc.subject | asset flow | en_US |
dc.title | Likiditenin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Liquidity on the Asset Prices | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | Institutes, Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programs | en_US |
dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
dc.institutionauthor | Çakmak, Hatice | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
289973.pdf | 377.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
212
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
144
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.