Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMerdan, Hüseyin-
dc.contributor.authorYücel, Hande-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:21:35Z-
dc.date.available2021-12-02T17:21:35Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationYücel, Hande. (2013). Opsiyon fiyatlama modellerinin kararlılık analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52umfb0nRaGWDnUtjhZvNFhZIAM_sQhew6DsSRvXN4B8G-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7939-
dc.descriptionYÖK Tez No: 346552en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, tek çeşit hisse senedi ve bir grup aynı görüşteki yatırımcıdan oluşan kapalı bir sistem göz önüne alınarak hisse senetlerine fiyat tahmini veren iki farklı matematiksel model olan CB modeli [4] ve MA modeli [14] için kararlılık analizleri yapılmıştır. Analizler sırasında öncelikle sistemlerin dengede oldukları durumlar incelenmiş ve sistemlerin denge noktaları bulunmuştur. Burada ayrıca sistemlerin denge durumlarının tamamını içeren denge bölgelerinin varlığından bahsedilmiştir. Routh-Hurwitz Kriteri yardımıyla sistemler için ayrı ayrı kararlılık teoremleri inşa edilmiştir. Bu teoremlerin şartları gerçeklendiği taktirde sistemler için kararlı bölgelerin var olduğu söylenmiştir. Bu ise ekonomide, sistemdeki olumsuz hareketliliklerden etkilenmeyenen_US
dc.description.abstractIn this thesis, we study stability analysis of two different option pricing models. These models are derived for a closed systems in which conserves cash and assets ([4],[14]). These systems consist of a single asset and homogeneous group of investors. First, equilibrium conditions of the systems are examined, then equilibrium points of these systems are obtained. At this point, we mentioned existing of equilibrium regions which include all of the equilibrium situations. We use Routh-Hurwitz Criteria in order to establish the stability theorems for each model. Also, we mention that there is a stable region for each model if the conditions of stability theorem come true. Finding stable region provide us to haveen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectKararlılık analizien_US
dc.subjectStability analysisen_US
dc.titleOpsiyon Fiyatlama Modellerinin Kararlılık Analizien_US
dc.title.alternativeStability Analysis of Option Pricing Modelsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.institutionauthorYücel, Hande-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
346552.pdf655.2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

310
checked on Dec 23, 2024

Download(s)

54
checked on Dec 23, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.