Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAcar, Ceren Vardar-
dc.contributor.authorÇakar, Hatice-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:21:37Z-
dc.date.available2021-12-02T17:21:37Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationÇakar, Hatice. (2012). Kesirli brown hareketinin maksimum kayıp ve supremum değişkenleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiEPXKRKmUqKISUc045H2rWOdSDuI831B_zjvzUHW5wTr-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7948-
dc.descriptionYÖK Tez No: 316525en_US
dc.description.abstractFinansal piyasalarda, bir varlığın fiyatının supremum değeri ve bir risk ölçüsü olan maksimum kayıp değeri yatırımcılar için önemlidir. Literatürde, kesirli Brown hareketinin supremum değişkeninin ve maksimum kayıp değişkeninin beklenen değerleri üzerine bazı sınırlar mevcuttur. Fakat, bilinen tekniklerle supremum değişkeninin ve maksimum kayıp değişkeninin beklenen değerleri için tam değerler hesaplanamamaktadır. Bu tezde, Sudakov-Fernique eşitsizliği kullanılarak kesirli Brown hareketinin maksimum kayıp değişkeninin beklenen değeri üzerine teorik üst sınır bulunmuştur. Kesirli Brown hareketini kesikli hale getirme yöntemi ile kesirli Brown hareketinin supremum değişkeninin ve maksimum kayıp değişkeninin beklenen değerleri üzerine nümerik alt sınırlar bulunmuştur. Cholesky benzetimler yöntemi kullanılarak kesirli Brown hareketinin supremum değişkeninin ve maksimum kayıp değişkeninin beklenen değerleri için simülasyon sonuçları elde edilmiştir. Kesirli Brown hareketinin supremum değişkeninin ve maksimum kayıp değişkeninin beklenen değerleri üzerine elde edilen nümerik alt sınırlar, teorik sınırlar ve benzetim yöntemleri sonuçlar literatürde yer alan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn financial markets, the supremum of the price of an asset and the maximum possible loss as a measure of risk are important variables for investors. In literature, there are some bounds on the expected value of supremum and of maximum possible loss of fBm. For now, there are no exact solutions because with today's techniques, exact values are not possible to obtain. In this thesis, we provide a new theoretical bound on the expected value of maximum loss using Sudakov-Fernique inequality. Using discretization method and considering order statistics of multivariate normal variables, we obtain some numerical bounds on the expected value of maximum loss and of supremum of fBm. We also obtain some simulation results on the expected value of maximum loss and of supremum of fBm using Cholesky method. Finally we provide comparison of the established bounds.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectKesirli Brown Hareketien_US
dc.subjectMaksimum Kayıpen_US
dc.subjectSudakov-Fernique Eşitsizliğien_US
dc.subjectMarkov Eşiitsizliğien_US
dc.subjectCholesky Benzetimler Yöntemien_US
dc.subjectFractional Brownian Motionen_US
dc.subjectMaximum Lossen_US
dc.subjectSudakov-Fernique Inequalityen_US
dc.subjectMarkov Inequalityen_US
dc.subjectThe Cholesky Methoden_US
dc.titleKesirli Brown Hareketinin Maksimum Kayıp ve Supremum Değişkenlerien_US
dc.title.alternativeThe Maximum Loss and the Supremum of Fractional Brownian Motionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.institutionauthorÇakar, Hatice-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
316525.pdf481.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

284
checked on Dec 23, 2024

Download(s)

28
checked on Dec 23, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.