Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurat, Atılım-
dc.contributor.authorSatış, Bengü-
dc.date.accessioned2019-03-07T07:45:58Z
dc.date.available2019-03-07T07:45:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSatış, B.(2011).Dolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişki.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/666-
dc.description.abstractKüreselleşen finans piyasalarının etkisiyle önemi daha iyi anlaşılan vadeli işlemler piyasalarını, türev ürünleri özellikle ülkemizde yakın zamanda işlem görmesi planlanan opsiyon sözleşmeleri hakkında bilgi vermeyi ve türev ürünler ve vadeli işlemler piyasaları ile yakından ilişkili olan zımni ve tarihsel volatilite kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. İlk olarak vadeli işlemler piyasalarının tarihçesine ve türev ürünlere ikinci olarak opsiyon sözleşmelerine ve volatilite kavramına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. Son olarak zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla, Dolar-TL opsiyonlarının volatilite değerleri üzerinde regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında zımni volatilitenin gecikmeli değerlerinin tarihsel volatilitede oluşan değişikliklere; tarihsel volatilitenin gecikmeli değerlerinin de zımni volatilitede oluşan değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to explain concepts of derivative markets and derivative instruments, specifically option contracts, which are currently being planned to be quoted in Turkey markets, and to explain relation between concepts of implied volatility and realized volatility which are both closely integrated with derivative markets and derivative instruments. First of all history of derivative markets and derivative instruments are explicated, secondly the literature review concerning options and volatility is presented. Lastly, in order to explain relation between implied and relized volatility, regression analyses are conducted on implied and realized volatility values of options in USD-TRY. As a result it is determined that there is a statistically significant relation between implied volatility and realized volatility. Furthermore it is concluded that changes in realized volatility is caused by lagged values of implied volatility and changes in implied volatility is caused by lagged values of realized volatility. Keywords: Derivative markets, derivative instrument, options, volatility.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadeli işlemler piyasalarıtr
dc.subjectTürev ürünlertr
dc.subjectOpsiyonlartr
dc.subjectVolatilitetr
dc.titleDolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelation between implied volatility and realized volatility in USD-TRY optionsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dcterms.rightsYazarına aittir / Belongs to author
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302817 (2).pdfBengü Satış_tez791.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 25, 2024

Download(s)

44
checked on Mar 25, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.