Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7939
Title: Opsiyon fiyatlama modellerinin kararlılık analizi
Other Titles: Stability analysis of option pricing models
Authors: Merdan, Hüseyin
Yücel, Hande
Keywords: Matematik
Mathematics
Kararlılık analizi
Stability analysis
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Yücel, Hande. (2013). Opsiyon fiyatlama modellerinin kararlılık analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı
Abstract: Bu tez çalışmasında, tek çeşit hisse senedi ve bir grup aynı görüşteki yatırımcıdan oluşan kapalı bir sistem göz önüne alınarak hisse senetlerine fiyat tahmini veren iki farklı matematiksel model olan CB modeli [4] ve MA modeli [14] için kararlılık analizleri yapılmıştır. Analizler sırasında öncelikle sistemlerin dengede oldukları durumlar incelenmiş ve sistemlerin denge noktaları bulunmuştur. Burada ayrıca sistemlerin denge durumlarının tamamını içeren denge bölgelerinin varlığından bahsedilmiştir. Routh-Hurwitz Kriteri yardımıyla sistemler için ayrı ayrı kararlılık teoremleri inşa edilmiştir. Bu teoremlerin şartları gerçeklendiği taktirde sistemler için kararlı bölgelerin var olduğu söylenmiştir. Bu ise ekonomide, sistemdeki olumsuz hareketliliklerden etkilenmeyen
In this thesis, we study stability analysis of two different option pricing models. These models are derived for a closed systems in which conserves cash and assets ([4],[14]). These systems consist of a single asset and homogeneous group of investors. First, equilibrium conditions of the systems are examined, then equilibrium points of these systems are obtained. At this point, we mentioned existing of equilibrium regions which include all of the equilibrium situations. We use Routh-Hurwitz Criteria in order to establish the stability theorems for each model. Also, we mention that there is a stable region for each model if the conditions of stability theorem come true. Finding stable region provide us to have
Description: YÖK Tez No: 346552
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52umfb0nRaGWDnUtjhZvNFhZIAM_sQhew6DsSRvXN4B8G
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7939
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.