Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/433
Title: Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Other Titles: Credit risk modelling based on macroeconomic variables and stress testing analyses
Authors: Tokat, Ekin
Yüksel, Özlem
Keywords: Banka kredileri = Bank credits, Bankacılık sektörü = Banking sector, Bankalar = Banks, Kredi riski = Credit risk, Makroekonomik değişkenler = Macroeconomic variables, Risk = Risk, Stres testi = Stress testing, Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector<br _mce_bogus="1">
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.This study aims creating a new model based on macroeconomic variables to explain the default probability for Turkish banking sector and stress testing for determinig the sensibility of the system with respect to the credit risk, the most important risk for banking sector which's importance realized with the last financial crisis. First of all concepts about risk and especially credit risk is explicated. Secondly, the litterature review concerning current credit risk models is presented and the attention is drawn to the lack of knowledge in this field. Lastly, the new model is created with the choosen macroeconomic variables and the most important variables that effects the credit risk is appointed then stres tests are implemented.As a result it is determined that, the changes in non-performing loans are significantly impressed especially by interest rates, inflation, credtis to GDP ratio and growth rates. With stres tests it came through that the system is more instable and sensible after the last financial crisis.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/433
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Y%C3%BCksel%2C%20%C3%96zlem.pdf852.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

52
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.