Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7932
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMerdan, Hüseyin-
dc.contributor.authorÇakmak, Hatice-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:21:34Z-
dc.date.available2021-12-02T17:21:34Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationÇakmak, Hatice. (2010). Likiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXq5ZDwAP-BShHKQCHy9kMM5rtliLxkYlyZnjr6xRAmF--
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7932-
dc.descriptionYÖK Tez No: 289973en_US
dc.description.abstractBu tezde piyasadaki yüksek ya da düşük likiditenin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi adi diferansiyel denklemlerden oluşan bir diferansiyel denklem sistemi türetilerek çalışılmıştır ve bu tez çalışması Caginalp ve Merdan tarafından 2007' de yayınlanan çalışmalarındaki modelin bir genişletmesidir. Bu model iki yatırımcı grup ve tek hisse senedi ihtiva eden bir finansal piyasayı göz önüne almaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ise aynı finansal piyasa modelinde fiyatın yönü ve değere dayalı yatırımcı stratejisinin yanında likiditeye dayalı yatırımcı stratejisinin de hisse senedi fiyatlarına etkisini gözlemektir. Hisse senedi fiyatının zaman içindeki gelişimi her iki model için aynı örnek çalışılarak nümerik simülasyonlarla karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis the effect of the high/low liquidity in the market on the asset prices is studied by deriving a system of ordinary differential equations. The model is an extension of the model introduced by Caginalp and Merdan for the system which involves a single asset traded by two groups. The aim of this model is to determine the effect of the investment strategies to the asset prices. These strategies are based on not only trend and discount but also liquidity value. The time evolution of the asset price is compared by both models for the same example by numerical simulations.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectHisse senedi fiyatlaması için adi diferansiyel denklemen_US
dc.subjectdinamik sistemlerle matematiksel finans yaklaşımıen_US
dc.subjecthisse senedi fiyatlama teorisien_US
dc.subjectlikiditeen_US
dc.subjecthisse senedi akışıen_US
dc.subjectOrdinary differential for asset pricingen_US
dc.subjectdynamical system approach to mathematical financeen_US
dc.subjectasset pricing theoryen_US
dc.subjectliquidityen_US
dc.subjectasset flowen_US
dc.titleLikiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of liquidity on the asset pricesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.institutionauthorÇakmak, Hatice-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
289973.pdf377.14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 25, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 25, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.